Парный Трейдинг Криптовалют Статистический Арбитраж

Главная отличие крипты заключается в правилах формирования тренда. Кроме того, данный инструмент имеет достаточно хорошую предсказуемость цены, что делает работу с ним гораздо эффективнее и легче. Активы всегда должны относится к одному сектору экономики. Корреляционная зависимость двух акций изучается и рассчитывается исходя из данных значительного промежутка времени, измеряемого многими месяцами или годами. Взаимосвязь между двумя биржевыми активами измеряется коэффициентом корреляции Пирсона.

Парный трейдинг относится к нейтральным стратегиям на рынке, поскольку не опирает на непосредственное направление цены. Для него гораздо важнее точно выявить закономерности движения, которые будут приносить прибыль. Чаще всего эту тактику берут на вооружение крупные игроки, к которым относятся, в частности, хедж-фонды. Их привлекает возможность получения профита вне зависимости от того, будет ли инструмент расти или снижаться. Разберем для наглядности две криптовалютные пары ETHUSDT и BTCUSDT.

Что Такое Парный Трейдинг?

Когда происходит рассинхрон в движении пар, можно заключать сделки в ожидании возврата цен на прежний и однонаправленный курс. Трейдеры также могут использовать специализированные инструменты и платформы для повышения эффективности своих операций. Стратегия парного трейдинга позволяет трейдеру иметь более широкий взгляд на рынок и критически оценить насколько диверсифицирован его портфель. Как и любая другая стратегия, парный трейдинг опционами, например, не может гарантировать, что сделка пойдет по намеченному сценарию. Существующая годами сильная корреляция между двумя активами может быть нарушена в один день каким-либо значимым внешним событием и уже не восстановиться, вопреки ожиданиям.

Многие трейдеры используют в торговле именно Парный трейдинг, причем на любых рынках и биржах (MOEX — Московская биржа, Форекс, Криптовалюта, Американский рынок). Поговорим в данной статье о применении парного трейдинга для криптовалютного рынка. Как я и обещал, начинаю рубрику с торговыми идеями, и сегодня хочу написать о парном трейдинге. Парный трейдинг популярный на фондовом и на фьючерсном рынке, также, встречал реализации и для форекса. А сейчас рассмотрим возможности для парного трейдинга на криптовалютах. Стратегия работы на парных инструментах подразумевает выявление активов с высоким значением корреляции.

Какие Преимущества Парного Арбитража И Трейдинга Криптовалют?

Если прибыль по евро небольшая, то заработок по новозеландскому доллару оказался достаточно хороший. Рассмотрим в этом материале стратегию парного трейдинга и какие инструменты ее дополняют. ТС в первую очередь связана с торговлей сразу по двум парам, которые взаимосвязаны между собой.

• А сейчас рассмотрим возможности для парного трейдинга на криптовалютах.
• Подробно о видах арбитражных сделок на Форексе можно прочитать в статье “Торговля спредом на Форексе”.
• Часто между ними возникает промежуток, который со временем будет нивелирован ввиду схожести поведения валют.
• Формирование инвестиционного портфеля, с включением акций с высоким уровнем корреляции, позволяет диверсифицировать портфель.
• Однако стратегия парного трейдинга действительно может быть очень прибыльной и гораздо менее рискованной, чем многим другие ТС.

Самый простой вариант ее расчета — деление курса одного на цену другого. Из представленных выше скринов имеем парный трейдинг курс биткоина и эфира — 2282. При этом графический анализ показывает соответствие курсов между собой.

Важно также помнить, что несмотря на внешнюю простоту, парный трейдинг отнюдь не чудо-средство для высоких заработков. Это связано с тем, что взаимосвязь между инструментами может как быстро возникнуть, так и быстро оборваться, причем без видимых на то причин. От нее нужно отталкиваться в построении своей стратегии. Просто разделить курс одного инструмента на стоимость другого.

Покупка недооцененного, таким образом, сопряжена с одновременной продажей переоцененного, и будет осуществляться только после того, как один из активов набрал или потерял часть стоимости. Парный трейдинг криптовалют заключается в одновременной покупке и продаже двух различных активов, связанных между собой. Трейдеры исследуют и анализируют корреляцию двух активов, чтобы определить моменты покупки и продажи, основываясь на изменении их стоимости. При сравнении графиков, даже визуально можно определить, что активы движутся синхронно.

Последние Работы И Записи

Для построения дельты, можно вычитать стоимость одного из стоимости второго, а можно делить стоимость одного актива на стоимость второго. Это нам даст возможность строить динамическую дельту. Также будем работать с относительными ценами инструментов.

До определенного момента спред, оставаясь весьма узким, и котировки двигались достаточно синхронно до определенного момента. Пара NZD/USD существенно снизилась, в то время как EUR/USD осталась на месте. Данная ситуация и является нашим сигналом к сделке. В этот момент можно открывать длинную позицию по NZD/USD и короткую по EUR/USD.

Диверсификация – это стратегия управления рисками. Формирование инвестиционного портфеля, с включением акций с высоким уровнем корреляции, позволяет диверсифицировать портфель. Использовать метода корреляции в торговле совсем не сложно. Главная задача состоит в правильном выборе валютной пары или других инструментов для работы. Все, что требуется от трейдера – внимательно следить за графиками движения цен в коррелирующих парах. Момент, когда цена переходит к негативной коррекции в одном активе, будет удачным для покупки взаимодействующего с ним инструмента.

Наши Партнеры

По графику заметно, что при добавлении дополнительных пар мы имеет лучшее схождение, т.к. Добавляя пары мы делаем сглаживание индивидуального характера каждой пары и получаем в результате торговлю двух синтетических инструментов. П простому данный вид парного трейдинга называется Баскет трейдинг (basket trading) или торговля корзинами валют. Каждая стратегия имеет свои особенности и требует от трейдеров глубокого анализа рынка и быстрой реакции на изменения. В заключении, парный арбитраж и трейдинг криптовалют представляют собой интересные и выгодные возможности для трейдеров на рынке криптовалют.

ТС основывается на анализе движения цены и паттернов. Изучить ее поможет специализированный курс “Снайпер для начинающих”, где про-трейдер раскладывает все элементы стратегии по полочкам. На скрине выше отчетливо видно, что даже при схеме когда в каждой ноге по две пары схождение https://boriscooper.org/ уже практически гарантировано. Как понимаете, а абсолютными значениями цены ничего не сделаешь. Но, такой вид искусственной  коинтеграции, из-за своей относительности, может закрывать сделки в минус. Парный трейдинг на рынке Форекс может стать отличным способом получать доход.

Парный Арбитраж И Трейдинг Криптовалют: Основы И Стратегии

Спред может расширяться и при однонаправленном движении активов, в таком случае один из них просто растет или падает более быстрыми темпами чем другой, опережая “коллегу”. Принцип сделки остается тем же – покупается перепроданный инструмент, а продается перекупленный. В разных ситуациях и при использовании разнообразных криптовалют дельта может представлять собой разные числовые значения. Потому так важно понимание показателя в разных рыночных состояниях. Для определения входа в позицию не понадобятся индикаторы, достаточно понимать величину курсовой разницы. Из вышесказанного можно определить первое правило построения плана торговли — использовать спаренные фонды однонаправленной динамики.

Однако радость победы преследовала разработчиков не долго, буквально через год стремительный рост сменился столь же значительными убытками. Освоение правил торговли рекомендуется начинать с трейдинга одной парой, допускается кратно увеличить количество составляющих при совершении сделок. Например, к паре BTC-ETH допускается добавить любое четное количество дополнительных средств.

В таком случае пересматривается удельный вес активов в паре. Для форекс трейдинга доля каждого инструмента рассчитывается исходя из стоимости пункта. Когда стоимость пункта одинакова для обеих валютных пар, то все просто – сделки открываются одинаковым объемом. Например, стоимость пункта для пары EURUSD в сделке объемом 1 лот, равна $10, для пары USDJPY на данный момент $9,14.

Надеюсь я смог объяснить что такое парный трейдинг для криптовалют и ее потенциал,  а также раскрыть плюсы и минусы. В следующий раз я более детально остановлюсь на баскет трейдинге (торговлей корзинами валют), но уже с практической стороны. Сначала разберем разницу между арбитражем и парным трейдингом. Отношение между валютами в паре очень важно при использовании стратегии Pairs Trading.